Дробязко А.О., Любіч О.О. Експрес-метод оцінювання фінансової стійкості банку

  • admin admin
Ключові слова: фінансова стабільність, кластерний аналіз банківського ринку, моделі фінансової стійкості банківських установ, методи аналізу балансу банків

Анотація

УДК 336.711.(477)                                                                        

ORCID ID: 0000-0002-0453-0709

ORCID ID: 0000-0002-9339-4242

За результатами 2018 року банківська системи України вперше за п’ять років показала прибуткову діяльність після кризи 2014–2015 років, та відновила кредитування реального сектору економіки. В умовах інтеграції банківської системи України в європейський фінансовий простір та подальшої глобалізації фінансової системи інтерес зростає до аналізу бізнес-моделей банків, що працюють на ринку України.

У практичній роботі менеджменту на ринку інколи треба приймати рішення на підставі неточних і неповних даних. Тому виникає потреба в наборі аналітичних інструментів, які надають зрозумілу й наочну інтерпретацію управлінських рішень щодо можливості співпраці (відкриття лімітів) з контрагентами ринку.

Метою цієї роботи є візуалізація дисбалансів фінансових потоків в діяльності банку на підставі математичних моделей, що ґрунтуються на доступній для широкого загалу банківській балансовій статистиці та ідентифікації ризиків.

Моніторинг ринку з послідовним використанням запропонованих у статті чотирьох моделей оцінки якості банківських балансів дозволяє практику мати інструментарій для адекватної оцінки ризику короткострокових інвестицій. Такими моделями є:

  • Порівняння бізнес моделей банків за основними ринками активності, що зважені на обсяг власного капіталу банку;
  • Порівняння бізнесу моделей банків за основними фінансовими потоками, що зваженими на загальні доходи банку;
  • Кластеризація банків за моделлю захищеності зобов’язань та активів банку балансовим капіталом;
  • Аналіз динаміки спреду банків протягом певного періоду.

В умовах макроекономічної фінансової нестабільності виникають питання довіри до банків. Послідовне застосування простих фінансових моделей до прогнозування короткострокової фінансової стійкості банків на основі доступної інформації з відкритих джерел про баланси банків дає змогу ухвалювати адекватні рішення. Наведені методи оцінки фінансового стану банків можуть бути рекомендовані для застосування в поточній діяльності як ризик-менеджерами банків, так і службами пруденційного банківського нагляду, для планування першочергових виїзних перевірок банків. Метод оцінки фінансового стану банків дає змогу забезпечити зрозумілу й наочну інтерпретацію управлінських рішень щодо можливості співпраці (відкриття лімітів) із контрагентами ринку на основі доступної і підчас свідомо викривленої інформації.

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ